Электронная онлайн библиотека

 
 Банковское дело

12.5. Связь инвестиционных операций по ссудным операциям. Факторы риска убытков и потерь банковской ликвидности от инвестиционных операций


Между заемным и инвестиционными операциями КБ существует тесная связь:
1. Банки для поддержания оптимальной структуры своих активов в зависимости от экономической ситуации меняют ее или на пользу ссуд, или на пользу инвестиций.
2. Одной из функций инвестиционных операций является пополнение капитала в соответствии с "ступеней" сроков обязательств как инвестиционного, так и ссудного портфеля, что позволяет удовлетворить непредсказуемую потребность в средствах, которая возникает в связи с изъятием клиентами своих средств, или получением заявок на ссуды, которые превышают имеющиеся ресурсы.
3. Постоянно корректируя соотношение между инвестициями и займам, банки имеют возможность управлять ликвидностью, платежеспособностью и выполнять другие обязательные нормативы. Это происходит путем перераспределения средств между инвестиционным и ссудным портфелем.
Банковским инвестициям присущи факторы риска, хотя по ряду причин, инвестиции не должны иметь такой же ликвидности, как и ссуды.
Классификация видов инвестиционного риска.
ОСНОВНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА
Кредитный риск характерен для ЦБ в случае, когда финансовые возможности эмитента резко ухудшаются, что приводит к невозможности погашения долга по ЦБ.
Рыночный риск возникает в связи с непредвиденными изменениями на рынке ЦБ.
Процентный риск связан с колебаниям процентных ставок, что может привести к убыткам в инвестиционной деятельности.
Инвестиционная деятельность банков должна иметь некоторую защиту от риска возникновения убытков и потерь ликвидности банков. Основные методы такого защиты:
Методы минимизации инвестиционного риска.
МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ ОТ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ УБЫТКОВ И ПОТЕРЬ ЛИКВИДНОСТИ
МЕТОД ДИВЕРСИФИКАЦИИ:
Банки стараются размещать средства в ЦБ различных клиентов и видов.
"СТУПЕНЧАТЫЙ" МЕТОД:
Банки пытаются уравновесить долю инвестиционного портфеля, состоящего из бессрочных и долгосрочных обязательств, соответствующей долей краткосрочных ценных бумаг.
МЕТОД "ШТАНГИ":
Банки стараются поддерживать соответствующую структуру сроков погашения ценных бумаг.
МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВОВ:
Банки формируют резервы для покрытия возможных убытков и потерь ликвидности от операций с ЦБ.
Как правило, в практике коммерческих банков данные методы используются комплексно, дополняя друг друга в зависимости от конкретной экономической ситуации и финансового положения банка.



Назад